Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий

В институтах экономистов принято учить, что цены движутся хаотично. Потом они начинают работать на Уолл-стрит, где пробуют побить рынок. В чем все-таки причина несогласованности?

Общий взор денежных трейдеров Общий взор теории случайных блужданий Общий взор теории хаоса
Содержат ли рыночные движения какую-либо структуру? Да, есть структуры, и есть Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий выявленные правила формирования Статистические исследования верно отражают, что движения цен денежных инструментов случайные. Если они перестают быть случайными на некое время, то начинают работать правила, которые становятся так общеприменимыми, что скоро перестают иметь какое-либо значение Беспорядочные временные ряды появляются случаем, если доступны тестированию классическими статистическими способами. Но если заместо Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий этого вы проверите их на хаос, то по сути хаос и обнаружите. Как следует, правила могут работать, но в действительности взаимодействие разных причин очень сложное, потому что на рынке огромное количество неотъемлемых от него положительно воздействующих эффектов оборотной связи
Может быть ли, в принципе, затмить денежные рынки? Да Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий, можно предсказать поведение денежных рынков, если вы достаточны квалифицированы Никто не может предсказать, что является случайным Спрогнозировать поведение хаотических систем не только лишь нелегко, да и не может быть
Может ли отдельный индивид повсевременно превосходить рынки? Никто не может превосходить их повсевременно, но у наилучших трейдеров точно есть огромное преимущество Это Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий всего только вопрос фортуны и статистики. Всегда есть кто-то удачливее, чем другие Это может быть вопросом как квалификации, так и статистики. Всегда есть кто-то умнее всех других

Экономический и Денежный Хаос

На интуитивном уровне кажется верным, что сбалансированные экономические и денежные системы — место проявления фрактальных Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий явлений, эффектов бабочки и бифуркации. Либо, другими словами, хаоса. Все же экономистам-теоретикам потребовалось много времени, чтоб начать изучить парадокс хаоса. Но сначала 80-х годов XX столетия исследователи стали серьезнее заниматься исследованием индикаторов экономического хаоса и в течение пары лет провели принципиальные наблюдения (см. Ploeg, 1985, Chirella, 1986, Chen, 1986, Lorenz, 1987, Brock и Sayers Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий, 1987, Rasmussen и Mosekilde, 1988). Чем далее мы продвигались, тем больше находили признаки моделей, отражающих парадокс хаоса в экономических системах.

Сейчас все есть признаки, что периодическая эндогенная длительная непредсказуемость имеет место в почти всех экономических и денежных системах. Даже там, где успокаивающие механизмы сильны либо где хаос не появляется Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий в интервале текущего параметрического интервала, импульсы от других хаотических подсистем способны существенно прирастить неопределенность. Образно говоря, делему можно сопоставить со скошенным деревом, проходящим через речную стремнину. Даже если б мы знали все, что необходимо знать о гидродинамике, воде и форме русла, мы бы никогда не смогли просчитать линию движения бревна далее чем Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий на несколько метров за раз. Также было бы нереально найти, откуда оно пришло, основываясь на его положении на этот момент времени. Схожая аналогия применима и к экономике.

Как следует, имеет место растущее понимание, что детерминированный хаос может иметь принципиальное значение для более глубоко проникающих во временные пласты длительных экономических Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий прогнозов и что линейные модели дают очень небогатое представление о действительности. Понятно также, что динамические системы нередко повторяют те же самые явления в разных масштабах, привнося, таким макаром, больше сложностей в делему прогнозирования.

Вопрос Размерности

Принципиальный нюанс, имеющий отношение к хаосу, это «размерность». Это слово употребляется математиками для описания Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий сложного поведения динамической системы. Невзирая на то, что размерность — математическое выражение, оно может быть объяснено (пользующимся популярностью языком), как обозначение числа прошедших наблюдений для пророчества следующего движения.

Если система генерирует обыкновенные, синусоидальные осцилляции, пророчество становится пустяковым делом и размерность равна нулю. Но если мы имеем дело с очень огромным Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий количеством взаимосвязанных оборотных связей — положительных и отрицательных, — размерность резко растет, и вам пригодится много данных для «расшифровки» при помощи арифметики того, где вы находитесь на этот момент протекающего процесса. Когда размерность становится очень высочайшей, то даже очень огромное количество исторических данных уже не поможет вам. Но в данном случае Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий нереально обосновать математическими способами присутствие неслучайной динамики. Как произнес Вильям А. Броук (1990), «на практике нереально даже сказать, что образовало данные — детерминированная система высочайшего порядка либо стохастическая система».

Основываясь на современных положениях науки, становится понятным, что в действительности над финансовыми рынками властвуют сильные контуры оборотной связи, создающие хаос высочайшего порядка (определяемый Биржевые Брокеры, Сторонники Теории Хаоса и Защитники Теории Случайных Блужданий высочайшими значениями размерности), который математически расшифровать очень трудно. Это отчасти доказывается математическими тестами, показывающими, что существует «нечто», не являющееся случайным, — даже просто нереально точно выразить, что это конкретно такое. Отчасти это было подтверждено нашими временами циклическими крахами, демонстрирующими присутствие сильных контуров оборотной связи.


bit-hudozhestvennoj-laboratorii-do-vojni.html
bit-i-oblik-moskvi-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-doklad.html
bit-ili-ne-bit-perepisi-v-2010-godu-federalnaya-sluzhba-gosudarstvennoj-statistiki-territorialnij-organ-federalnoj.html